Perl Moving Average Function

Eu provavelmente usaria a seguinte estratégia: crie duas novas matrizes (provavelmente pesos e valores). Iterate sobre a matriz original em etapas de 3 multiplicando as pn s e pressionando o resultado em pesos e pressionando o xn em valores. Iterate sobre os novos arrays, criando o total ponderado (a mão esquerda da divisão) e o peso total (mão direita da divisão). Divida um pelo outro. Feito. Em outras palavras, algo assim: você deve verificar se isso faz exatamente o que você está procurando. Nenhuma garantia. ) Claro, você poderia ignorar as matrizes intermediárias para torná-lo um pouco mais rápido. Mas o acima é mais explícito e mais legível e, portanto, mais sustentável (por exemplo, você poderia facilmente dividir o algoritmo real e criar diferentes funções de wrapper para diferentes formas de entrada). Eu só otimizaria se trabalhando com (realmente) grandes conjuntos de dados. Respondeu 8 de agosto 12 em 14: 43 Com vetor de peso eu significo o vetor com pesos que você tem que multiplicar as observações na janela que desliza sobre seus dados, então, se você adicionar esses produtos juntos, ele retorna o valor do EMA no lado direito Da janela. Para uma média móvel ponderada linear, a fórmula para encontrar o vetor de peso é: (1: n) soma (1: n) (no código R). Esta série de comprimento n acrescenta-se a 1. Para n10 será 0.01818182 0.03636364 0.05454545 0.07272727 0.09090909 0.10909091 0.12727273 0.14545455 0.16363636 0.18181818 os números 1 a 10 55, com 55 a soma dos números 1 a 10. Como você calcula o vetor de peso Para uma média móvel exponencial (EMA) de comprimento n se n é o comprimento da janela, então alphalt-2 (n1) e ilt-1: n então EmaWeightVectorlt - ((alfa (1-alfa) (1-i)) ) Isso é correto Mesmo que o EMA não seja realmente confinado a uma janela com um começo e um fim, não deveria os pesos somar 1 como o LWMA Obrigado Jason, qualquer ponteiro de como aproximar o filtro EMA para qualquer precisão desejada Ao aproximá-lo com um filtro FIR longo, há um script perl em en. wikipedia. orgwikihellip que fez a imagem do vetor de peso EMA, mas não entendi: se eles definiram o número de pesos para 15, por que há 20 vermelhos Bares em vez de 15 ndash MisterH 19 de dezembro às 22:40